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Spread Trading - Cálculo Estrategia - Materias Primas Spread Trading - Cálculo Estrategia - Materias Primas Hay dos tipos de estrategias para la Diversificación: Bull Spread Oso Spread Spread Bull Esta estrategia se aplica cuando la brecha diferencial entre los dos contratos (contrato de mes Oro Lejos contrato mes Oro Cerca o plomo octubre contrato Zinc contrato de octubre) es más o ampliar. Oso Spread Esta estrategia se aplica cuando la brecha diferencial entre los dos contratos (contrato de mes Oro Lejos contrato mes Oro Cerca o plomo octubre contrato Zinc contrato de octubre) es inferior o estrecho (brecha entre los dos contratos convertido Cero o higos negativos.) Cálculo: Aquí, estoy tomando el ejemplo del diferencial entre el Zinc Plomo (mi favorita): Lo primero a tener los datos históricos para pasado un mes desde web MCX (mcxindia Market Data Bhav Copiar Bhav Copiar Commoditywise) Luego tomar la brecha diferencial entre el precio de cierre de cada día (Spread Gap = Plomo precio de cierre de Zinc Precio de cierre) para un mes pasado Tome el "promedio" de los déficit propagación de los precios de cierre y también la "desviación estándar" de aquellos brecha de propagación de los precios de cierre de los últimos 20-25 días. Ahora vamos a tener dos higos. Es media desviación estándar. Ahora viene la parte final que es la toma de decisiones e implementación de la estrategia de propagación: Rango Spread Bull = media + desviación estándar Si la brecha diferencial> Bull Spread rango, entonces vamos a ir a por la estrategia de difusión Bull. Significa que va a vender el contrato de meses lejos o contrato principal y comprar el contrato mes próximo o contrato de Zinc. Tenga Range Extender = Promedio - Desviación Estándar